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解析工業的血液：以數據分析與人文地理探討元大石油指數趨勢圖
貳、正文
一、元大原油指數介紹
元大原油指數正二（00642L.TW）、 元大原油指數反一（00643R.TW）設立於 2016 年
10 月 7 日，其透過投資相當於基金規模的輕原油期貨契約，以求完全追蹤標準普爾原油
指數。本小論文指導老師十分熱衷於研究原物料指數以及股票，和組員們經常分享市場
投資心得。而我們也曾研究過道瓊工業指數、那斯達克指數與台北股市大盤的相關性。
在一次的心血來潮中，一位熱衷於程式設計的同學，利用剛學到 Python 爬蟲技術將 Yahoo
Finance 網站半年內，元大原油正 2（以下簡稱正 2 指數）及元大原油反 1 指數（以下簡
稱反 1 指數）的每日收盤資料繪圖、並疊圖分析（圖 2），然後分享給指導老師。這張圖
勾起老師的興趣，拋了幾個問題給我們，進而展開此次的研究與討論。
價格(新台幣)
24 元大原油正2 元大原油反1
22
20
18
16
14
12
日期(年/月/日)
10
圖 2：2019 年 1 月 2 日～2019 年 12 月 31 日正 2、反 1 指數折線圖
（資料來源：小組製作）
二、分析正 2 及反 1 指數
在我們觀察圖 2 後，發現此四點值得注意的地方：
（一）因為兩個指數互為正反，所以兩條折線猶如鏡子反射，漲跌趨勢相反。
（二）兩指數有許多相會的地方（以下稱為交點）。我們認為會相交，有部分原因是
因為原大正二指數為兩倍槓桿，波動幅度大，漲跌明顯，提高了與反一指數
相會的機會，我們將兩個相會點中間的時間（以下稱為區間）。
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